Установка следующих опций при определении курсора отбирает определенную часть функциональности, но повышает производительность:
forward_only
read_only
Удобно устанавливать опцию fast_forward, которая является объединением первых двух.
А вообще см. DECLARE CURSOR (T-SQL) в BOL - там все четко описано.

Использование курсоров для переноса данных из одной БД в другую - это полный маразм. Ты же не собираешься построчно перетаскивать их ?
Вариантов тут куча -
- insert into ... select from ...
- bulk insert
- репликация
- нарисовать удобные тебе sp
- ... и другое