>По умолчанию почему-то встала сp_1252

Не надо было выбирать установку по-умолчанию ( typical ),
а надо было выбирать custom и там выбрать то что нужно

>Как настраивать кодировки в MsSQL?

Поддерживаемая code page,unicode collation(,sort order)
выбирается на этапе установки сервера. Чтобы все это изменить
придется сохранить ваши БД (напрм bcp в текстовый файл) и переустановить сервер,
а потом восстановить ваши БД:

Important It is critical that you select the correct character set(,sort order,unicode collation) when you install SQL Server. To change character sets after installing SQL Server, you must rebuild the databases and reload the data.

См. SQL Server Books Online: [Installation Type], [Sort Order],[Character Set],[Unicode Collation]

Удачи