IMHO
Для SQL Server Authentication должны быть переданы ОБА параметра, а именно и login и password. Вы же передаете только один (login). Поэтому автоматически происходит переход на Windows Authentication. Т.о. в строке подключения при использовании DSN=DEBUG_TR все равно нужно указывать и UID и PWD.

Получается, что если я администратор домена, то любой ODBC соединяется с сервером как администратор сервера MS SQL. Это не работа!!!!

Вы хотите сказать, что у вас любой пользователь знает пароль администратора домена и может под ним залогиниться на своей рабочей станции ? Или как вы себе представляете доверительные соединения ?

Я лично наоборт приветсвую использование Windows Authentication, т.к. с помощью сетевой политики в домене можно принудить пользователей делать много полезных вещей с сфере безопасности, которые для SQL Server login-ов очень проблематичны.
Например,
- задавать длину пароля и частоту его смены
- ограничивать вход в домен по времени и местоположению
- и в конце концов при уволнении работника удаление доменой учетной записи автоматически блокирует доступ этому пользователю к SQL серверу (Это на тот случай, если вас как администратора не оповестили об уволнении работника)