тип шага какой? (T_SQL, cmd,...)

...и если это шаг T-SQL, то никакого прокси там нет

кто овнер джоба, сисадмин или нет?

тогда дефолтно агент логинится под своей учеткой и исполняет код тоже под своей учеткой.
но там есть Run as, там можно указать под каким user-ом исполнять код.
юзер, это тот, кто в базе, не логин уровня сервера

если надо, чтобы исполнялось под другим логином ,
то надо сделать этот другой логин владельцем джоба

вы не то или не там делаете.
вот юзер, названный в честь вас.
он сделан овнером.
он не админ.
и уж агент точно не от него запущен.
ну и в шаге делаю
print 'user = ' + user + '; system_user = ' + system_user

я уже не на работе.
найдите эту ошибку по номеру в sys. messages,
или по русскому тексту, и напишите на нормальном инглише(там на всез языках, ищите с тем же номером, но язык 1433)
какой еще нафиг сервер-участник, это же говноперевод.
кто такой DB, почему это сервер, вы к линкеду что ли обращаетесь?

о боже, как же трудно найти ошибку в читабельном виде.
будем гадать на кофейной гуще.
если вы делаете все правильно,
то агент пытается выполнить execute as login = 'owner джоба'.
и конечно же нельзя лезть на линкед в impersonated- виде.
не умеете найти ошибку читабельную, сделайте из студии обращение к линкеду, сделав сперва execute as login = '...'.
вываливается все та же ошибка?

еще лучше сделайте так:
set language us_english;
execute as login = 'any login that has access to linked server' ;
select * from openrowset...

и ошибку покажите.
и сами прочтите.
смысл тот, что никому линкед под имперсонэйт не светит

...которую так трудно найти на инглише.

вот так ищется:


и нет там никакого сервера-участника,
который только в гугло-переводе китайца-участника перевода и есть.
вот ошибка:
The server principal "%.*ls" is not able to access the database "%.*ls" under the current security context.

ошибка говорит о том, что вы не пошли по пути "овнер не сисадмин",
где имперсонэйтится логин ,
а сделали Run as user , а юзер законопачен в своей песочнице,
он не может вылезти в другую базу.

или делайте все в контексте одной базы ,
или идите по пути смены овнера джоба