Возвращаемое вами значение показывает лишь то, что ваша процедура действительно успешно сработала(раз дело дошло до команды RETURN) и произошла быть может на ваш взгляд логическая ошибка.

Для Server Agent-а нужно генерировать системную ошибку с помщью RAISERROR

>А насчет вызова, скажем exe файлов, из степа - какой код они должны выозвращать в качестве ошибки?

"How to create a CmdExec job step (Enterprise Manager)

1.Create a new job or right-click an existing job, and then click Properties. For more information about creating a job, see Creating Jobs.

2.In the Job Properties dialog box, click the Steps tab, and then click New.

3.In the Step name box, enter a job step name.

4.In the Type list, click Operating system command (CmdExec).

5. In the Process exit code of a successful command box, enter a value from 0 to 999999 .

6.In the Command box, enter the operating system command or executable program"