Если используется SQL2000, то можно самому написать функцию, которая бы объединяла строки.

create table _myTable (col1 int, col2 varchar(10))

insert into _myTable values(1,'A')
insert into _myTable values(1,'B')
insert into _myTable values(2,'C')
insert into _myTable values(2,'E')
insert into _myTable values(2,'J')


CREATE FUNCTION [dbo].[strSum] (@col1 int)
RETURNS varchar(8000)
AS
BEGIN
declare @strFinal varchar(8000)
set @strFinal = ''
select @strFinal = col2 + ', ' + @strFinal from _myTable
where col1 = @col1
-- удаляем последнюю запятую
set @strFinal = substring(@strFinal, 1, len(@strFinal)-1)
return @strFinal
END

select col1, dbo.strSum(col1) as col2 from _MyTable
group by col1