Приоритеты расставить можно. Это тот редкий случай, когда недокументированная функциональность выручает. Существует хр.пр. под названием xp_setpriority, изнутри которой дергается SetThreadPriority (Win32 API). Ее работа описана в уже цитировавшейся здесь книжке Кена Хендерсона "The Guru's Guide to SQL Server ..."
Как и всякую недокументированную ф-ть, ее не рекомендуется использовать в production environment. Кроме того, Кен предостерегает:
"Because SQL Server regularly rotates the worker threads that service user connections, it’s possible – in fact, likely – that changes you make to a thread via xp_setpriority will affect other connections if you’re not careful... It’s extremely important that you undo any changes you make to a thread context with xp_setpriority before your query returns. That is, the last statement in any query batch that uses xp_setpriority should be:
EXEC master..xp_setpriority ‘NORMAL’
This ensures that another connection will not inherit the temporary changes you make to the thread priority... Failing to reset the thread priority properly after lowering it could have the effect of, say, randomly slowing down other connections on your server – something you probably wouldn’t like and that would be nigh impossible to troubleshoot."