Только если запрос был запущен асинхронно (что редкость). Тогда можно сказать Cancel объекту ADODB.Command или ADDB.Recordset. Коннект останется.

Как вариант, используется такой "варварский" метод: запрос выполняют в отдельной нитке. Как надоест, TerminateThread и баста с ним. Коннект, если был создан в основной нитке, останется жив (подозреваю, но не гарантирую).

Можно приспособить команду KILL и запускать её из отдельной нитки, чтобы прибить запрос в основной нитке. Правда, для исполнения KILL потребуются привилегии sysadmin. После этого коннект прервется и придется заново приконнектится, что не есть проблема обычно.

Выключение телевизора тоже не прервет вещание Останкинской башни.

Читай внимательно, что человеку требуется. Совершенно неважно, что будет происходить на сервере.