Если есть возможность, то, в пределах "разумности" оптимизатора индексы и так используются.

Пусть есть таблица из двух полей: Поле1/Поле2. В ней есть единственный составной индекс по полям Поле1, Поле2.

Запросы
select * from t order by field1
и
select * from t order by field1, field2
будут его использовать.

Запрос
select * from t order by field2
естественно, не будет.

Где-то встречалось несколько раз на форуме, в каких случаях jet-овский оптимизатор не может использовать индексы, когда это от него ожидается, но я не помню, где.