Для этого есть два события OnKeyDown (клавиша вниз) и OnKeyPress (нажатие клавиши).

Первое, например, записывается так:

Private Sub Form_OnKeyDown(KeyCode as integer, Shift as integer)
End Sub

в аргументе KeyCode живет код клавиши (см. Ф1), а в Shift - состояние регистровых клавиш - Shift, Alt, Ctrl (нажаты/нет).

Если надо отловить клавишу в контроле, делай процедуру в нем, если в любом контроле форме - вешай на форму, только поставь у нее "перехват нажатия клавиш". Если в любой форме приложения - макрос Autokeys, кажется.