Для того, чтобы видеть сообщение об ошибках по русски они, как минимум, должны быть у клиента и в нужной кодировке. Вы не указали все значения локалей, особенно те, которые влияют на сообщения SERVER_LOCALE и DBLANG.
Предположим, что они стоят у вас в том же значении, что и CLIENT_LOCALE = ru_RU.1251
Значит в папке MSG вашего клиента должен быть подкаталог ru_ru и уже в нем подкаталог 04E3 с сообщениями в нужной кодировке (для кодировки Win 1251) или E026 (КОИ-8 = 57382). По умолчанию этого не будет и локализация сообщений и интерфейса производится специальным пакетом INFORMIX INTERNATIONAL LANGUAGE SUPPLEMENT (ILS), который даже не входил в стандартную поставку.
А вообще то, крайне редко вижу потребность в переводе сообщений об ошибках для грамотного админа и даже вредность (из-за кривизны перевода), так же как и русификацию интерфейсов утилит Informix.
Установите значения SERVER_LOCALE=EN_US.CP1252 и DBLANG=EN_US.CP1252
и "не парьте себе мозги" :)
О локализации подробнее можно почитать здесь
http://www.sql.ru/faq/faq.aspx?id=549

JulianЧто касается SERVER_LOCALE, то согласно "Informix Guide to SQL. Reference. Informix Dynamic Server 2000. Version 9.2" такой переменной нет.
В SetNet32 ее тоже нет.
Боюсь, что не там искали. "Guide to GLS Functionality" описывает все переменные , относящиеся к локалям. Надеюсь, что такой документ есть для 9.2, так как GLS появился уже давно (пришел на смену NLS еще лет 9-10 назад).
"The SERVER_LOCALE environment variable specifies the server locale, which
the database server uses to perform read and write operations that involve
operating-system files on the server computer. For more information, see
“The Server Locale” on page 1-28 and “GLS Support by Informix Database
Servers” on page 4-4"

JulianА в DBLANG нужно заносить не локаль, а путь к файлам с откомпилированными сообщениями *.iem, если он отличается от $INFORMIXDIR\msg. Тоже не то.
Тоже не совсем верно. Эта переменная м.б. трех видов:
relative_path - Subdirectory of the Informix installation directory (which INFORMIXDIR specifies);
full_path - Full pathname of the directory that contains the compiled message files;
locale_name - Name of a GLS locale that has the format lg_tr.code_set, where lg is a two-character name that represents the language for a specific locale, tr is a two-character name that represents the cultural conventions, and code_set is the name of the code set that the locale supports.
Обращаю винмание, что
If DBLANG is not set: the msg subdirectory for the locale in $INFORMIXDIR/msg/lg_tr/code_set on UNIX systems or %INFORMIXDIR%\msg\lg_tr\code_set on Windows NT, where lg and tr are the language and territory, respectively, from the locale that is associated with the Informix product, and code_set is the condensed name of the code set that the locale supports:
- For Informix client products: lg and tr are from the client locale (from CLIENT_LOCALE, if it is set)
- For Informix database server products: lg and tr are from the
server locale (from SERVER_LOCALE, if it is set)

В любом случае, боюсь, что к вашей проблеме это не относится.
Похоже, Денис Прав, связывая это с поддержкой юникодов в более поздних версиях клиента.