Ставь что ближе лежит, желательно последней версии и юзай, какие тут вопросы?
Тебе девелопить под DB2 или администрить ее? Если администрить тогда сетка желательна. Если девелопить - не важно, но желательно иметь на машине или Microsoft Visual C++ или Intel C++. Раньше были примеры в SAMPLES для IBM VA С++, теперь на Intel C++ заменили похоже.
Качай с сайта IBM DB2 ESE 8.1 и работай. В процессе поймешь чего тебе не хватает, каких может экстендеров - докачаешь.

>А что посоветуете почитать непосредственно о девелопинге DB2 с помощью С++?
Я обычно читаю справочник по API.

>И что такое "IBM VA C++" ?
VA - Visual Age.
Это компилятор Си/Си++ и среда разработки от IBM.