Как правило, используют 2 файла конфигурации - один на этапе создания и отладки проекта и другой - на этапе исполнения собственно готового EXE у клиента. Тот файл конфигурации, который поставляется клиенту можно включить внутрь EXE, но лучше этого не делать. В этом случае он позволяет производить некоторую внешнюю настройку среды FoxPro даже в готовом EXE.

Определить, какой именно файл конфигурации был использован при загрузке среды FoxPro, можно используя функцию

?SYS(2019)

Определить текущую кодовую страницу можно, используя функцию

?CPCURRENT()

Без параметра она как раз и вернет используемую в FoxPro по умолчанию кодовую страницу

Это же надо... Твою бы энергию, да в мирных целях

Строка CODEPAGE = 1251 помещенная в программный код, игнорируется.
SET CODEPAGE TO 1251 вызывает ошибку при сборке ЕХЕшника.

Конечно, почитать Help и убедится, что таких команд просто не существует в FoxPro сил уже не осталось. Все ушли на эксперименты со сборкой (разборкой) EXE

Тот Config.fpw, единственный, который лежит под Фоксом (\Program Files\Microsoft Visual FoxPro 8\Samples\Servers\Foxisapi) тоже игнорируется, есть мысль что это чисто пример - SYS(2019) не показывает ничего.

Надеюсь, ты в курсе, что файл Config.fpw подключается в момент загрузки среды FoxPro? Это значит, что в этот момент не имеют смысла никакие настройки внутри собственно файла Config.fpw. Поэтому путь доступа к файлу конфигурации задается другими средствами:

-) Включить файл config.fpw внутрь EXE
-) Положить файл config.fpw в ту же директорию, что и основной EXE
-) Использовать явное указание пути доступа к файлу конфигурации через параметр с ключем "-C" примерно так:

MyProg.exe -C"C:\Program Files\Microsoft Visual FoxPro 8\Samples\Servers\Foxisapi\config.fpw"

-) Использовать системную (ОС) переменную окружения FOXPROWCFG (не рекомендуется)

Хотелось бы определиться со строкой в коде

Для указания кодовой страницы этого нет и быть не может. Назначение кодовой страницы определяет работу собственно среды FoxPro. Значит и настриваться должна в момент открытия этой среды и никак иначе. Как следствие, это невозможно сделать ПОСЛЕ открытия среды (в коде). Только через файл конфигурации.