Под "WIN API" что конкретно подразумевается?

WIN API это набор средств для взаимодействия с ОС Windows. Если надо все основы поизучать, то есть хорошая книга Джеффри Рихтер "Windows для профессионалов"

Кроме того придется Си освоить, чтобы писать на нем свои обертки, т.к. из фокса с WIN API неудобно, а в некоторых случаях невозможно, работать.

По поводу "взаимодействие с VFP" смотри хэлп про "DECLARE - DLL"