Проверьте, что при выборе шрифта объекта явным образом указан также и FontCharSet (набор символов). Это в диалговом окне выбора шрифта в правом нижнем углу. Нужно значение Cyrillic или Кирилица. Для некоторых шрифтов по умолчанию может быть другое значение.