Вам дали дельный совет.

По сути, Вы хотите прервать выполнение команды. Единственный штатный способ для этого в FoxPro - это настройка

SET ESCAPE ON

Если не использовать настройку ON ESCAPE, то при нажатии клавиши Esc выполнение будет прервано.

Однако будет прервано выполнение не только команды, но и вообще всей процедуры. По сути, все тот же Ctrl+Alt+Del, но в более мягкой форме.

Чтобы организовать прерывание корректно, единственный путь - это асинхронный режим. По скорости, он не должен сильно проигрывать синхронному. Объем-то информации скачивается одинаковый. Видимо, Вы как-то некорректно организовали режим ожидания окончания выполнения запроса.