Не понял вопроса.

Если пользователь еще не зашел в приложение, т.е. еще не установлено ни одного соединения, то откуда взялось "тестировать каждое соединение (много их)"?

Если речь идет о способе установке соединения с сервером, то, в случае, если работа идет с MS SQL и у него установлен режим Windows-идентификации или совместный режим идентификации, то можно использовать так называемое "доверительное соединение".

В этом случае, в качестве логина и пароля серверу будет отослан тот логин и пароль, который ввел пользователь при входе в Windows. Реквизиты PWD и UserId в строке коннекта игнорируются

В самом MS SQL создаешь группы пользователей, в которые входят доменные группы.

Доверительное соединение указывается при помощи специальной опции в строке коннекта

Trasted_Connection = Yes

denis_viktorovichВот и появилась мысль - а нелья ли прредварительно проверить, является ли данный пользователь членом группы.
Вряд ли...

Если речь идет о группе пользователей MS SQL, то при любом раскладе надо СНАЧАЛА подключиться к серверу, а уж потом что-то в нем проверять.

Если речь идет о группе пользователей Windows, то у FoxPro нет средств такого контроля. Это надо искать соответствующие API-функции.

Дешевле предпринять попытку подключения и обработать ошибку. Кстати, по AERROR() получишь от сервера уточнение почему было отказано в соединении.