Где именно (в каком методе какой формы) ты просишь кинуть setfocus на первый текстбокс? ИМХО, ошибка исключительно в неправильном выборе места.
Если вызываешь из другой формы, то в качестве компромиса могу предложить создать в форме с текстбоксом метод, например, forsetfocus()
Из формы поиска в нужном месте вызвать FormXXX.forsetfocus() (кстати можно с параметрами, определяющими куда именно скакать будем), а уже в этом методе прописать setfocus - тогда, возможно, activate отработает до setfocus и ничего не собъет...