Вообще-то обычно контекстный поиск в ComboBox-е устанавливается по-умолчанию. Т.е. после расположения его на форме IncrementalSearch =.T. (Default).

Кинь на свою форму этот самый ComboBox, вызови построитель (builder) и там все достаточно просто.

Вкладка Style:
(на ней, как раз, можно и отказаться от контекстного поиска)
если в поле ввода нужно будет чего-то редактировать - оставляешь "Drop-down combo", - в этом случае контекстный поиск будет работать только после раскрытия списка. Если нужно будет только выбирать из списка, тогда лучше установи "Drop-down list", тогда поиск будет выполняться и без раскрытия списка.