Скорее всего, у тебя происходит переключение на другую таблицу (другую рабочую область). Такое может произойти, если вызов отчета произошел из активного Grid (в момент вызова отчета фокус в Grid)

Т.е. твои действия должны быть такими:

1) Переводишь фокус на любой нейтральный объект (кнопку, TextBox)
2) Запускаешь отчет
3) Возвращаешь фокус на Grid, если это необходимо.

В заголовок своего отчета (Title) для проверки вставь 2 объекта с содержимым:

ALIAS()
SELECT()

Один возвращает имя рабочей области, а другой ее номер.

В принципе, возможно переключение рабочей области и внутри отчета если ты вызываешь собственные функции.

SetFocus() далеко не всегда может сделать действительный переход на нужный объект. Например, в методе Valid того объекта из которого ты пытаешся уйти стоит

Return 0

Никакого сообщения об ошибке не возникнет, но фокус останется в объекте и никуда не перейдет.

Посмотри после команды SetFocus() что записано в ThisForm.ActiveControl. Действительно ли произошел переход на нужный объект.