В готовом EXE можно, но бессмысленно. Ну, что скажет пользователю сообщение об ошибке вроде "Несоответствие типов"? Не тот уровень "абстракции".

Системные сообщения об ошибке - это подсказка программисту. Для пользователя надо не просто перевести сообщение на русский язык, но и изложить в понятных для пользователя терминах. Например: В документе ХХХ не корректно введен номер. Другими словами писать свой собственный обработчик ошибок, который по номеру ошибки и контексту в котором ошибка произошла сформирует понятное для пользователя сообщение.