Приложение на базе As Top-Level форм или речь идет о главном окне FoxPro (_SCREEN)?

Это "глюк", связанный с работой модальных форм. Если не ошибаюсь, этот крестик только кажется неактивным, но кликнуть по нему мышкой все-таки можно.

Принудительно активировать этот крестик можно примерно так:

_SCREEN.closable=.F.
_SCREEN.closable=.T.

Нажатие на этот крестик отлавливается через настройку

ON SHUTDOWN

Эта же самая настройка срабатывает по команде QUIT и при попытке закрытия приложения FoxPro через диспетчер задач (Ctrl+Alt+Del)

Т.е. на эту настройку навешивается вызов твоей процедуры, которая и должна осуществить штатный выход из приложения FoxPro. Причем эта процедура должна быть "видима" из любого места приложения.

ON SHUTDOWN Do ProcExit

PROCEDURE ProcExit
* Запрос на подтвередние выхода
* Штатное закрытие всех открытых форм
ON SHUTDOWN
CLEAR EVENTS
RETURN

Команда CLEAR EVENTS должна стоять здесь самой последней, поскольку она выполняет немедленный переход на команду, следующую за READ EVENTS и все что стоит в процедуре ProcExit за командой CLEAR EVENTS просто не будет выполнено!