sanya_tirКак програмно нажать кнопку закрытия окна?
Если имеется в виду "крестик" в правом верхнем углу, то никак. Нет такой возможности. Однако обычно форму закрывают через метод самой формы Release()

ThisForm.Release()

Нажатие на "крестик" инициирует событие формы QueryUnload(). Если в нем дать команду

NODEFAULT

то форма закрыта не будет. При закрытии формы через Release событие QueryUnload игнорируется.

sanya_tirПри использовании release, форма возвращает значение (на котором стоит курсор в гриде), а при нажатии крестика возвращается ноль.
На самом деле, если речь идет о модальной форме, то в обоих случаях будет возвращено одно и то же значение. Вероятно, перед тем как использовать Release, Вы сделали что-то еще, что и обеспечило возврат нужного значения. Кстати, каким образом Вы получили это значение?

sanya_tirСобственно хочу повесить, на ESC нажатие этой кнопки (закрытия окна).
Для этого на форму кладут обычную кнопку (CommandButton) и устанавливают ее свойство:

Command1.Cancel = .T.

При нажатии Esc сработает событие Click() этой кнопки.

В один момент времени на форме не может быть нескольких кнопок с этим свойством. Точнее, в этом случае при нажатии на Esc сработает событие Click() только одной из них.