Если надо изменить шрифт именно строки (всех ячеек в строке), то, как и сказали, только через Dynamic... с запоминанием номера текущей строки. Вот по этой ссылке пример для цвета, но также можно менять и шрифт. Как выделить всю активную строку Grid

А вот если достаточно изменить шрифт в текущей ячейке (одной), то для этого надо изменить соответствующее свойство объекта Text внутри соответствующего столбца и при этом оставить в значении по умолчанию свойство Column.Sparse = .T. В результате, шрифт ячейки будет меняться только тогда, когда в ней окажется фокус. Т.е. когда в нее ткнут мышкой. Как только фокус с ячейки уйдет, ее шрифт вернется в "нормальное" состояние.