Перехватывать ввод лучше всего событии KeyPress текстбокса , который у Вас в колонке.
Т.е. вы проверяете , что нажата алфавитно-цифровая клавиша , выводите поисковую формочку , и в ней уже организуете поиск , если не хотите фильтрацию - то с помощью Locate или Seek.

Вообще организацию поиска в гриде тут много обсуждали - советую посетить сайт Алексея Климова .Там есть замечательный класс Smart_Grid со всемозможными вкусностями и полезностями , в том числе и с поиском/фильтрацией

без формочки разве что только по первому символу - если больше, то не удобно - не видно условия поиска, опять-же нужно организовывать какой-то буфер , где запоминать нажатия , как-то показывать пользователю чего он ввел .Причем этот буфер нужно чистить , если нажата не буква/цифра и т.д.

Короче если по 1 символу
то на KeyPress
1.Проверяем что нажата буква или цифра.
2.Запоминаем текущее recno()
3.Seek / Locate введенного символа
4.Ежели не нашли - возврат на запомненную позицию , ну а если все-же нашли - рефреш грида.

PS По ссылочке все-же сходите , посмотрите.