Как я понял, соединение будет через ODBC. Когда я пользовался ODBC, то изпользовал такой код:

IF FILE('remacc.ini') AND MESSAGEBOX('Взять из файла ?',4+32+0,'')=6
handle=FOPEN('remacc.ini') && открываем файл настроек
cstroka=ALLTRIM(FGETS(handle)) && читаем строку с настройками
FCLOSE(handle) && закрываем файл настроек
nhandler=SQLSTRINGCONNECT(cstroka) && получаем дескриптор соединения
ELSE && нет файла настроек или ответ Нет
coldpath=FULLPATH('') && запоминаем путь к программе
nhandler=SQLCONNECT() && выбираем соединение и получаем его дескриптор
CD (coldpath) && переходим в каталог нашей программы
IF nhandler>-1 && если соединение создано
cstroka=SQLGETPROP(nhandler,'ConnectString') && получаем строку соединения
handle=FCREATE('remacc.ini') && создаем файл настроек
FPUTS(handle,cstroka) && пишем в файл настроек строку соединения
FCLOSE(handle) && закрываем файл настроек
ENDIF && если соединение создано
ENDIF && есть/нет файл настроек

IF nhandler>-1 && если соединение установлено
***
*** выполняем необходимые действия
***
SQLDISCONNECT(nhandler) && разрываем соединение
ENDIF && если соединение установлено

Если же нужно работать через OLE DB, то создайте пустой файл с расширением UDL, запустите его (напр. WinApi функцией ShellExecute), заполните данные в диалоговом окне, нажмите OK и после этого в файле вся необходимая информация. Правда она в Unicode, но для FoxPro это не проблема.