Запоминать/выводить и.т.д. значения Width колонок в методе LostFocus.
Не забывать делать Refresh объекта, в котором необходимо что-то сразу отобразить.

Допустим в методе Grid1.LostFucus или еще где:

WITH ThisForm.Grid1
nLGrid=.Width
nLCol1=.Column1.Width
nLCol2=.Column2.Width
nLCol3=.Column3.Width
ENDWITH

Чтобы колонки всегда занимали всю ширину грида, можно ширину последней (правой)
колонки грида расчитывать как nLGrid-nLCol1-nLCol2-.....-XXX
где XXX - это прочие числа (полоса прокрутки и т.д.)
Это может быть применено в методе Resize формы, например.