Это не хорошо и не плохо. Это есть. Фича такая.

Когда дается команда DO FORM, то происходит следующее:

1) Создается объект-форма
2) Создается переменная памяти, в которую записывается ссылка на созданный объект. По умолчанию, имя этой переменной совпадает с именем файла SCX, но может быть изменено в опции NAME

Для FoxPro принципиально важным является вопрос об области видимости этой самой созданной переменной. PUBLIC, PRIVATE, LOCAL. Т.е. момент, когда переменная будет автоматически удалена.

Если между переменной памяти и объектом-формой настроена взаимно-однозначное соответствие с использованием опции LINKED, то удаление переменной приведет к автоматическому удалению и собственно формы (если это единственная ссылка). По умолчанию, такой связи нет. Т.е. удаление переменной не вызовет удаление объекта-формы.

При прямом вызове из меню, вероятно, переменная получает область видимости PUBLIC. Вот и не удаляется по завершении команды DO FORM.

Ну, а оценка по принципу хорошо/плохо зависит от того, будет Вам как-то мешать эта болтающаяся глобальная переменная или нет.

В самой общей постановке наличие неких неконтролируемых программистом переменных - не есть хорошо. Особенно, если эти переменные глобальные. Особенно, если программистом не выработаны некие стандарты именования файлов приложения и переменных памяти. Не важно какие это правило, важно само наличие этих правил. Ну, чтобы как-нибудь случайно не обратится к этой не учтенной переменной, когда имелось в виду совсем другое.

Да, факт наличия/отсутсвия переменной ничем не поможет при отладке. Не известно ведь, когда именно запускалась эта форма. Только что или еще утром? Да и что вообще даст эта информация? Ну, запускалась. И что? Интересен ведь не сам факт запуска, а то, как форма отработала.