Варианты:
1) При регистрации в MS Passport при выборе страны (Эстония) выкинулся список с административными единицами. Обычно только Штаты :) - посмотреть скрипты регистрации passport, соответственно.

2) Загрузить The World Factbook от ЦРУ и набросать парсер, который выберет "Administrative divisions" - области, скорее всего. С городами, наверное, сложнее.

3) Именно города - данные на конец 80-х гг прошлого века в формате какой-то GIS - World Cities Population Database (WCPD) - примерно 3000 городов.

В общем - поискать, найдётся. Но зачем это нужно - мне не понять

Для России вроде был так называемый, э-э, КЛАДР?
Для Эстонии, например, можно загрузить таблицу всех почтовых индексов (=все населенные пункты, и, наверное, почти все улицы в них) с сайта почты Эстонии .

Таким образом, вероятно, удастся охватить все значимые для вашего приложения страны/регионы. А если уж кто неправильно введёт адрес в каком-нибудь Зимбабве - ну какая разница, ему же хуже (особенно если у вас что-нибудь вкусное/полезное по этому адресу рассылают)

И напоследок. А какой смысл в сборе адресов при регистрации пользователей? Я могу понять, зачем это нужно Microsoft - рассылать рекламу с упором на услуги, доступные именно в месте проживания клиента, собрать данные о количестве нелегальных копий Windows именно в городе Н, например, и т.д. Но для небольшой (сравнительно) организации - не вижу необходимости в таких данных.

Если смысл в том, что адрес тут же используется - то проблема пользователя - сообщить правильный адрес. В случае неверного адреса письмо/посылка просто вернется. А если данные сразу не нужны и могут и не потребоваться вообще никогда, то как вы собираетесь поддерживать актуальность неиспользуемых (и, следовательно, ненужных) данных? Большая часть людей старается по сети (да и в RL) давать о себе только необходимый минимум правдивой информации, часть из тех, что даже и сообщат правильный адрес, через месяц переедут в другой город и т.д.