если с ходу то 2 основных сценария : первый это linked servers (можно обычным union делать) второй: openrowset/openquery..
как альтернатива VB код писать внутри отчёта (делать Array, но это не dataset на самом деле), ну и погремушки-звенелки всякие: типа один табликс под другим, функцией lookupset и прочие извращения..
гы: в 2016м есть-же куча коннекторов, в т.ч. PowerBI например в котором можно PowerPivot модель всё склеить..
но самый технологически разумный сценарий один из первых двух - всё на одном SQL сервере на предварительном этапе перед обменом собственно данными SQL->SSRS

TimonSX,

для динамических решений (сервера постоянно меняются) минимальные затраты думаю будут через openrowset/openquery
если сервера одни и те-же то можно через linked server ..
что-то специально поднимать и усложнять систему/инфраструктуру - это уже на любителя приключений/развлечений.