В Enable Web service and Http access галочка стоит.

Может быть что-то с безопасностью самих каталогов ReportServer и Report. У меня в безопасности для этих каталогов в IIS стоят галочки анонимный доступ (пользователь SERVER\IUSR_SERVER) и разрешить управление паролем из IIS. Больше ничего не отмечено.

Большое спасибо за помощь.

Я все настроил!

Правда для этого мне пришлось снести IIS и SQL server. После того как все поставил снова и настроил Reporting Services Configuration, при наборе в браузере http://server/Reports стал ругаться на таблицу стилей и не верный знак в каком-то xml-файле, зашел в IIS и установил свойство для папки Reports разрешен запуск "сценарии и исполняемые файлы". И вуаля - все заработало. (хотя не спорю, можно наверное было решить проблему и менее радикальными способами, благо машина тестовая :) ).

PS: теперь ставлю разрешен запуск "только сценарии" для папки Reports - тоже все работает, а тогда даже после обновления веб страницы ругался на ошибку и ничего больше не грузил.

Вот такой это зверь - этот Reporting Services.