А почему именно перед коннектом?
Поясните, что делает данная процедура, тогда может я вам предложу решение.

Димитрий_ГалинВ XI версии нет возможности передать отчету готовое соединение, только параметры (Сервер, пользователь, пароль).

Димитрий
С XI версией не работал. Непонятно про передачу "только параметров". Имеется ввиду, что непосредственно устанавливается соединение только в отчете?
Тогда, в 9 версии это выглядело бы так:
1) В отчете в Set Location указывается процедура возвращающая курсор с данными. В данной процедуре наряду с заполнением курсора можно указать ваши команды
ALTER SESSION SET NLS_ ...
SET ROLE ...
или вызвать другую процедуру с данными командами.
2) Запускается отчет и устанавливается соединение.
3) Выполняется процедура - выполняются ваши команды на сервере и возвращается набор данных.

Димитрий_Галин Кроме того SET ROLE не отработает в процедуре.

С уважением Димитрий.
Если все таки придется делать через процедуры, то здесь функция позволяющая запустить sql+ и следовательно выполнить SET ROLE.