В справке сказано:

To add a new dataset item to the project
On the Project menu, click Add New Item.

The Add New Item dialog box appears.

In the Templates box of the Add New Item dialog box, click DataSet.

Name the Dataset NorthwindDataset, and then click Add.

Visual Studio will add a file called NorthwindDataset.xsd to the project and open it in the Dataset Designer.

В действительности же я не вижу никакого пункта "DataSet" в диалоговом окне "Add New Item"

Всё, разобрался. На вкладке Data, в выпадающем списке есть "New Dataset".