Предположим есть 2 таблтцы.

Town
Id | Name

Street
Id | TownID | Name

1.Делаем датасет городов. dataset1 : select id,name from Town
Делаем параметр "Город",
from qwery Dataset: dataset1
Value field: id
Label field: name

2. Делаем датасет улиц. dataset2: select id,TownId,Name from Street where TownId in (@Город)
Делем параметр "Улица",
from qwery Dataset: dataset2
Value field: id
Label field: name

Получаем то что нужно.