Делаешь new dataset , отроется окно data source, где введешь имя источника , выберешь тип "Microsoft SQL Server"
Далее connection string сделать edit и откроется новое окно , где необходимо ввести имя вашего сервера , в зависимости от идентификации (windiws или sql ) ввести имя пользователя и пароль и если все правильно выйдет список баз вашего сервера , выберите свою и сделайте test для проверки ....