1.
а) Данные -> Импортировать данные.
б) VBA, ADO.
2.
а) Само получается :)
б) while ... Cells(i, j) = rst...
3. Если импортировать данные в сводную таблицу, агругирование есть, если в плоскую - нету, нужно писать макрос самому.
4. Там есть Microsoft query, но я всегда писал хранимые процедуры и вызывал их.
5. Прикрутить можно.

Есть удобная вещь - Записать макрос. Сохраняет VBA-код действий пользователя.