Расскажу из практики.
Поскольку ремонтирую до полутора сотен компов в год только лично я...

"Что можно и что нельзя подключать на ходу".

В-принципе, подключать можно практически всё, что подключается снаружи. Невзирая на все рекомендации (обесточить и т.д.)
Смотрим:
- про USB рассказывать не надо - Universal Serial Bus изначально рассчитана на HotPlug. Любые USB-устройства рассчитаны на "горячее" подключение. А то, что ваша флешка теряет смонтированную систему - так это в 99% случаев - либо левый производитель, либо несанкционированный доступ (те же вирусы в системе). Принтеры/сканеры/блютузы тем более нечувствительны. Если же при "перетыканиях" вы видите артефакты (вплоть до вышеупомянутой перезагрузки ОС) - вам стОит задуматься о тестировании/замене БП, поскольку именно +5В хоть и самый большой ампераж имеет, но и замыкать любит не по-детски.
- PS/2. Здесь сложнее, но зависит только от настройки БИОС MB. Проблема состоит в том, что, например, отключение PS/2-мыши однозначно детектируется Win как пропадание устройства. Хотя и не на всех материнках. Незря же TrendNet делает свои KVM с минимумом деталей по питанию...
- LPT/COM. Это лет 15 тому питание было аж на всех разъемах. Нынче же (а)синронные (где остались) - однозначно питания не несут, если на них нет устройств, так что абсолютно безопасны в плане подключения устройств.
- Звук. Ну, здесь вы рискуете только собственным усилителем, если забыли в Mute переставить перед коммутацией. Поскольку ~0,250 - стандарт, а убить материнку можно только после литра вискаря, воткнув выход другого усилка на вход компа...
- eSata/FireWare/SPDIF - даже не будем вспоминать. Ибо кто знает - тот знает, а остальные вряд ли полезут.

Наконец, самое интересное. Как на ходу действовать с IDE/SATA.
- Что касается приводов (CD/DVD), то их практически безболезненно можно подключать/отключать "на горячую"
- Диски IDE имеет смысл подключать "на ходу" только тогда, когда у вас есть в наличии свободный IDE-канал. То есть не в параллель с уже работающим устройством. Дело даже не в том, что ОС не сможет определить диск - просто стартовая нагрузка на БП (в параллельном канале) может запросто остановить систему.
- Диски SATA можно свободно подключать (а главное - отключать) в любой момент. Тут дело в том, что нынче практически все диски поддерживают HotPlug (материнки не поддерживают, а диски - почти все), так что беспокоиться не стОит.

Ну и как правильно подключать - рассказать?
Для ребят с *nix-системами рассказывать не буду - для этого есть другая ветка.
Для тех, кто сидит плотно на Win - достаточно обновить список оборудования. Гугл в помощь...

Да, забыл совсем...

Если кто будет экспериментировать с дисками - не забываем, что сначала подключается шлейф данных, и только потом - шлейф/разъем питания...