Hi All.

Знает ли кто-нибудь, что необходимо поставить и откуда взять классы для разработки под Microsoft CRM.

В документации описаны следующие namespace для разработки под .NET
Microsoft.Crm.Platform.Proxy и Microsoft.Crm.Platform.Proxy Enumerations.

В Visual Studio(2003) есть только
Microsoft.CSharp, Microsoft.VisualBasic, Microsoft.Win32.

Где взять недостающие?

Вопрос снят.
Вдруг кому понадобиться:
Adding References to the Microsoft CRM DLLs
To use the Microsoft CRM APIs, you must add references to three DLLs by performing the following procedure:

Open the Solution Explorer, right-click References and then click Add Reference.
In the .NET tab of the Add Reference dialog box, locate System.Web.Services.dll. Double-click the System.Web.Services.dll to add it to the Selected Components list.
Click the Browse button and navigate to the C:\Inetpub\wwwroot\bin folder. Scroll through the folder to locate a file named Microsoft.Crm.Platform.Proxy.dll. Double-click the file to add it to the Selected Components list.
Repeat the preceding step to add the Microsoft.Crm.Platform.Types.dll to the Selected Components list.
Click OK.