По умолчанию ADO соединение происходит в режиме AUTOCOMMIT = ON, вызывая тем самым команду COMMIT после каждого Insert. Для отключения данного режима надо посылать команду set implicit_transactions off. Т.е. Вставка данных должна выглядеть

try
Connection.Execute("BEGIN TRANSACTION");
Connection.Execute("set implicit_transactions off");

Connection.Execute("insert into ......") ;
Connection.Execute("insert into ......") ;
Connection.Execute("insert into ......") ;
Connection.Execute("insert into ......") ;
Connection.Execute("insert into ......") ;
Connection.Execute("insert into ......") ;
Connection.Execute("insert into ......") ;
Connection.Execute("Commit");
except
Connection.Execute("Rollback");
Message(ОписаниеОшибки());
endtry;