Скорее всего эта программа "зависает" при загрузке, либо как бы "замирает" (т.е. глючит и не может до конца загрузиться). Может быть просто ждет чего-то...
Предполагаемое лечение:
1. Если все работает, продолжать жить дальше с этим выскакивающим окном.
2. Обновить софт модема (если этот экзешник действительно из комплекта софта, идущео с модемом).
3. Пожаловаться в Микрософт, тогда они либо выпустят патч, либо официально объявят о несовместимости этой софтины с сп2
4. Удалить сп2 и продолжать пользоваться сп1.
5. И т.д. и т.п. и пр.