А с какой целью надо туда заходить?

Сервер MZHА с какой целью надо туда заходить?
Хороший вопрос.
Вообще вы правы, наверное и незачем. По большому счету.
А для выполнения каких то операций с сервером вы через консоль соединяетесь?
Отчего же, у меня другие средства есть. Enterprise Manager, SSMS, mmc.exe и прочие. Бывает, что и RDP пользую.

А если непонятен смысл моего вопроса, то уточню-администрировать доменные сервисы с этого сервера под его локальным аккаунтом вряд ли удастся без лишних хлопот. Или, например, Exchange поставить будет занятием для сильных духов.
А еще бывают злые люди, которые раздают всякие разрешения через доменные аккаунты, но это, конечно же, мелочи.