если у вас прописан адрес ДНС-сервера в свойствах подключений на машине, которая подключена к инету, то форвард ДНС вроде как не обязателен (да и вообще не нужен)
Как все это работает:
- приходит запрос на получение странички http://www.ya.ru
- ЮГ проверяет, есть ли активное подключение к инету (это может быть выделенка, дайлап и т.п. - что угодно).
- если подключение имеется, то ЮГ смотрит свойства подключения и среди прочего смотрит там адрес ДНС сервера (обычно назначается провайдером при подключении)
- после этого ЮГ (с использованием адреса ДНС-сервера, выданного провайдером) выполняет разрешение имени www.ya.ru в адрес 87.250.251.8, соединяется и передает клиенту контент веб-странички.
Как сами видите, ДНС-сервер в свойствах клиента при таком раскладе не нужен совершенно (имхо его надо убрать оттуда!), nslookup с клиента и не должен ничего возвращать.
Вроде как в вашем случае надо смотреть, почему тормозит на машине с ЮГ:
1) попробуйте поработать со шлюза, как оно там, тормозит или нет. Запустите nslookup на шлюзе
2) отключите выделенку и подключите обычное дайлаб-соединение через обычный модем, поработайте со шлюза и с клиента. Должно работать медленно, но верно.
Это для диагностики...

еще: у вас домен есть? Если да, то клиенты по-любому будут долбиться для разрешения имен. Выход такой: разрешаем ДНС-форвард на шлюзе и на контроллере (где ДНС) прописываем форфард запросов на шлюз

дело в том. что мы примерно 2 года в такой конфигурации работали: машина ХР СП1 подключена к инету (по SDSL или когда провайдер падал - через модем), на ней стоял ЮГ2.8 без форвардинга. У всех в свойствах обозревателя сотяло подключение через прокси 192.168.0.4 порт 8084, так же, как настроено на шлюзе.
Клиентов было около 25. Потом по мере увеличения числа клиентов пришлось переползать на серверную ОС, т.к. с СП2 есть лимит на число обновременных подключений по сокетам (10, после патча - 50). Сколько клиентов у вас?
Когда запускается запрос на клиенте, что видно на закладке монитора пользователей окна UserGate?

если на шлюзе в командной строке выполнить ipconfig /all то для соединения инета появляется адреса ДНС провайдера? Интранет интерфейс прописан в настройках ЮГ?

автодозвон часом не включен?

он в папке Windows.