Вах-Вахмашина в инет выходит только одна, прокся врядли подойдет.Эт ты зря. К примеру, кэширующий прокси позволит немного снизить трафик. Немного. А можно и банерорезку прикрутить. В Kerio есть и то и другое (тока не работал с ней, не знаю как там с аутентификацией).
Кстати, надо глянуть в политиках, можно ли запретить пользователям менять настройки Интернет Иксплорера. Хммм... остаются еще учетные записи Аутглюк Экспресса и другие приложения, которые могут ломануться с любого доступного подключения. Если можно запретить всему подключаться куда не надо (и направить подключение куда надо) - то вполне получится и на одной машине. Только вряд ли....
Сам в свое время парился с этой проблемой, решение нашлось только в виде переноса прокси с одной из рабочих машин на выделенную (несмотря на то что сеть в конторе малюсенькая)

ЗЫ Что в доках на модем пишут? Может ли он предоставить нужную информацию? Может ли работать как прокси?