смотря какой прокси...
вообще, в настройках IE "Свойства обозревателя"->закладка "Подключения"->кнопка "Настройка сети"->убрать галочку "Использовать прокси-сервер...".

Или же в настройках IE "Свойства обозревателя"->закладка "Подключения"->выбираете из списка соединение, а затем кнопка "Настройка" (или двойной щелчок на названии соединения).

А если у Вас други проги/браузеры для выхода в нет, то назовите их.

Если на машине установлен какой-нибудь "клиент для прокси", его нужно отключить, или желательно удалить.

Удачи!