Попробуй включить опцию "Ask unaunthenticated users for identification" (в свойствах твоего массива), убедись, что включена опция "Resolve Requests Within Array Before Routing". Сохранись не перезапуская службы, а затем вручную перезапусти Web-proxy.
Если не поможет - подумаем дальше.

Опция "Resolve Requests Within Array Before Routing" находится прямо под "Ask unaunthenticated users for identification" (по крайней мере должна в версии EE).
О перезапуске вручную написано в книге и на этом акцентируется внимание. Неоднократно ломал голову над всякими причудами "вступления изменений в силу" в ISA. У себя я как-то убил "anonymous", если ISA не может подставить имя - ставит IP-арес. И при этом один и тотже пользователь представлен тремя именами: <Домен>/<Имя пользователя>, <Имя пользователя>, <IP-адрес>.
Посмотри еще, где то была опция типа "...запретить весь неаутифицированный трафик..."
PS Кстати, у меня после 3 мес. логи перестали формироваться и поделать я с этим до сих пор ничего не могу. 8)
PPS Какая у тебя версия? Безопасность интегрирована c AD?