AreostarНа питоне опыта у меня не много.

По этому хочу спросить ващего мнения!

Насколько сложно реализовать прокси сервер?

Мне не надо скрытать свой IP.

если коротко то надо отвравлять с девайса(к примеру телефона) запрос(скажем на скачку приложения) мне надо поймать всё что
придёт в ответ и кое что сохранить(пусть даже в фаил)

На сколько это сложно? и в каком направлении копать? что читать? что использовать?

Несложно. И в Гугле можно найти еще и примеры реализации.
К примеру, вот здесь (первая ссылка из запроса " python proxy server ").