for($i = 2; $i<4; $i++) {
for($j = 2; $j < $i; $j++) {
if( ($i % $j) == 0) {
//некоторый код
}
}

$lst = array();
$k = "prostoe";
for($i = 2; $i<5; $i++) {
for($j = 2; $j < $i; $j++) {
if( ($i % $j) == 0) {
$k="ne prostoe";
}
}
if ($k == "prostoe")
$lst[] = $i;
else
$k = "prostoe";
}
foreach ($lst as $list) echo $list."</br>";

1)  $i == 2, $j == 2 - условие не выполняется
2)  $i == 3, $j == 2,  3%2 == 1, значит 3 - простое число
3)  4%2 == 0, значит 4 - не простое
4)  $i == 3, $j == 3 - условие не выполняется
5)  4%3 == 1 , но вот тут же остаток получится...а по условию если остаток, то число не простое.