Судя по сообщению об ошибке производится попытка извлечь (fetch) данные из курсора,
который был объявлен (declare), но не был открыт (open).
Есть такая приблуда к MSSQL - Profiler. Позволяет смотреть какие запросы приходят на сервер.
Для начала попробуйте с его помощью посмотреть что именно посылает на sql сервер Ваше приложение.
Может чего полезное и углядите.