Ну да, установить Apache с поддержкой PHP, собственно PHP и, возможно, MySQL или какой вы SQL-сервер собираетесь использовать там.
Весьма желательно владеть техническим английским, т.к. это основной язык документации, переведённые же статьи, как правильно, имеют состояние от "несколько устарела" до "безнадёжно устарела".
Ссылки:

http://httpd.apache.org/
http://php.net/
http://dev.mysql.com/

Как альтернатива, можно купить хостинг.
С одной стороны, это ограничивает полезный опыт, получаемый от установки перечисленного софта самостоятельно, но зато и даёт опыт работы в практической среде, а не лабораторной.

А, так это вы искали PHP-4.3.4? Если не секрет, зачем?
К MSSQL коннектиться можно.