Nick-nameно фал который я скачивал, выводится как текстНе сам выводится. Кто-то (возможно, Вы) написал в коде "echo" - это вывод к клиенту (в браузер). Потому и выводится.

Nick-nameа как его в фалик то сохранить, и без заголовков?Признаком окончания заголовков служит первая пустая строка в принятых данных. Всё, что до первой пустой строки - заголовки. Их можно проигнорировать. А лучше проанализировать (вдруг там код 404 или 301 окажется или еще чего) и переходить к сохранению в файл только при коде ответа сервера 200. Всё, что после первой пустой строки - принятый контент. Его и сохранять в файл.
Сохранить данные в файл можно при помощи http://php.net/manual/ru/function.file-put-contents.php например. Для относительно небольших файлов вполне подойдет.
Но можно организовать запись в файл и цепочкой fopen(), fwrite() и fclose(). При таком варианте fwrite() можно вызывать непосредственно в цикле. Это подэкономит память, но увеличит количество обращений к диску.

Nick-nameа если эхо не будет, то куда это всё выводиться будет?Никуда. Ваш Капитан Очевидность.

Однако, можете сохранить возвращенные данные в переменной и далее делать с ними всё, что захотите.

Nick-name,

16331065